Ejercicio de estimación de un modelo autorregresivo con rezagos distribuidos, desarrollado para la clase de econometría en sexto semestre (2021-2).
Resumen de la investigación: Modelo autorregresivo con rezagos distribuidos - Hambart Dayan Lozano Reina.pdf
A lo largo del curso se estudiaron y estimaron otros modelos:
Modelos de regresión lineal fundamentados en el método de mínimos cuadrados
Modelos con variable dependiente binaria
Modelos Probit y Logit
Modelos ARMA(p,q) para una serie de tiempo
Modelos ARIMA
Modelos de volatilidad, GARCH
